CUDAFinancialDerivative
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指定の金融商品の価値を与える.


指定の特性 prop を計算する.

詳細詳細

  • CUDALink パッケージがNeeds["CUDALink`"]でロードされていなければならない.
  • instrument の有効な値:
  • "European"ヨーロピアンオプション
    "American"アメリカンオプション
    "AsianArithmetic"算術平均エイジアンオプション
    "AsianGeometric"幾何平均エイジアンオプション
    "BarrierDownIn"バリアダウン・アンド・インオプション
    "BarrierDownOut"バリアダウン・アンド・アウトオプション
    "BarrierUpIn"バリアアップ・アンド・インオプション
    "BarrierUpOut"バリアアップ・アンド・アウトオプション
    "LookbackFixed"ヨーロピアンフィックスドストライクルックバックオプション
    "LookbackFloating"ヨーロピアンフローティングストライクルックバックオプション
  • param の有効な値:
  • "StrikePrice"契約の行使価格
    "Expiration"満期,あるいは満期までの時間
    "Barriers"バリアレベル
  • ambientparams の有効な値:
  • "CurrentPrice"言及時における原資産の価格
    "Dividend"単位時間当りに支払われる配当金
    "Volatility"原資産の当座の変動性
    "InterestRate"無リスク資産の利子率
    "ExchangeRate"外貨の現行価格
    "ExchangeVolatility"外国為替の変動率
    "ForeignInterestRate"外貨の無リスク利率
    "Correlation"原資産の相関行列
    "Rebate"オプションが無効で終了した場合にオプション保有者に払うリベート
  • prop の有効な値:
  • "Charm"満期までの時間に対する"Delta"の導関数
    "Color"満期までの時間に対する"Gamma"の導関数
    "Delta"満期までの時間に対する"Value"の導関数
    "Gamma"現行価格に対する"Delta"の導関数
    "Rho"利率に対する値の導関数
    "Speed"現行価格に対する"Gamma"の導関数
    "Theta"満期までの時間に対する値の導関数
    "Value"参照日における価値
    "Vanna"現行価格に対する"Vega"の導関数
    "Vega"変動率に対する値の導関数
    "Zomma"変動率に対する"Gamma"の導関数
  • 以下のオプションが与えられる:
  • "Device"AutomaticCUDA計算に使われるデバイス
    MethodAutomatic計算に使用するメソッドを指定する.可能な値は
    "DerivativeMethod"Automatic数学的導関数を計算するメソッドを指定する

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  (2)  (2)

まず CUDALink アプリケーションをロードする:

In[1]:=
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乱数を生成する:

In[2]:=
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ランダムデータに対応するエイジアン算術コールオプションの価格を計算する:

In[3]:=
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Out[3]=

エイジアン算術オプションにはモンテカルロ価格付けが必要なので,繰り返し実行すると結果が少し違ってくる:

In[4]:=
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Out[4]=

乱数を生成する:

In[1]:=
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ランダムデータが指定したアメリカンプットオプションについて変動率()に対する価格の一階導関数を計算する:

In[2]:=
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Out[2]=