MultinormalDistribution

バージョン8から,MultinormalDistributionは組込みのWolfram言語カーネルの一部になった.

MultinormalDistribution[μ,Σ]
平均ベクトル μ,共分散行列Σの多変量正規(ガウス)分布を表す.

詳細詳細

  • MultinormalDistributionを使うためには,まず多変量統計パッケージをロードしなくてはならない.それにはNeeds["MultivariateStatistics`"]を実行する必要がある.
  • 多変量正規分布のベクトル x の確率密度は-(x-μ).Σ-1.(x-μ)/2に比例する.
  • 平均 μ は任意の実数ベクトル,Σp=Length[μ]である任意の p×p の対称正定値行列であり得る.
  • MultinormalDistributionMeanCDFRandomReal等の関数で使うことができる.

例題例題すべて開くすべて閉じる

  (3)  (3)

In[1]:=
Click for copyable input

相関 ρ の二変量正規分布の平均:

In[2]:=
Click for copyable input
Out[2]=
In[1]:=
Click for copyable input

各次元の分散:

In[2]:=
Click for copyable input
Out[2]=
In[1]:=
Click for copyable input

確率密度関数:

In[2]:=
Click for copyable input
Out[2]=
In[3]:=
Click for copyable input
Out[3]=
Translate this page: