MultivariateTDistribution

バージョン8から,MultivariateTDistributionは組込みのWolfram言語カーネルの一部になった.


スケール行列Σ,自由度パラメータ m の多変量スチューデントの 分布を表す.


位置 μ,スケール行列Σ,自由度 m の多変量スチューデントの 分布を表す.

詳細詳細

  • を使うためには,まず多変量統計パッケージをロードしなくてはならない.それにはNeeds["MultivariateStatistics`"]を実行する必要がある.
  • 多変量 t 分布のベクトル x の確率密度は(1+(x-μ).Σ-1.(x-μ)/m)-(m+Length[Σ])/2 に比例する.
  • スケール行列Σは実数値の任意の対称正定行列である.
  • 指定された位置 μ では,μ は任意の実数ベクトル,Σp=Length[μ]である任意の対称正定値p×p 行列を取ることができる.
  • 多変量のスチューデントの t 分布は,各変量間の共分散に対する,多変量正規分布の比を明確にする.
  • MeanCDFRandomReal等の関数で使うことができる.

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自由度10の二変量 t 分布の平均:

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各次元の分散:

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確率密度関数:

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