CopulaDistribution

CopulaDistribution[ker,{dist1,dist2,}]
カーネル分布 ker,周辺分布 , , のコピュラ分布を表す.

詳細詳細

  • 累積分布関数は で与えられる.ただし,はカーネル ker の累積分布関数,の累積分布関数である.
  • 次のカーネル ker を使うことができる.
  • "Product"独立分布
    "Maximal"FrechétHoeffding上界
    "Minimal"FrechétHoeffding下界
    {"Frank",α}Frankコピュラ
    {"Clayton",c}ClaytonParetoコピュラ
    {"GumbelHougaard",α}GumbelHougaardコピュラ
    {"FGM",α}FarlieGumbelMorgensternコピュラ
    {"AMH",α}AliMikhailHaqコピュラ
    {"Binormal",ρ}相関が の二変量ガウス分布
    {"Multinormal",Σ}共分散が の多変量ガウス分布
    {"MultivariateT",Σ,ν}尺度行列 ,自由度 の多変量 分布
  • の場合, は二次元の任意の正の数あるいはより高次元で1以下の任意の正の数でよい.
  • の場合は, は任意の正の数でよい.
  • の場合は, は1以上の任意の実数でよい.
  • の場合は,からまでの任意の実数でよい.
  • の母数はそれぞれBinormalDistributionMultinormalDistributionMultivariateTDistributionのものと同じである.
  • CopulaDistributionは,MeanPDFRandomVariate等の関数とともに使うことができる.
2010年に導入
(8.0)
| 2014年に修正
(10.0)