MultinormalDistribution

MultinormalDistribution[μ,Σ]
平均ベクトル μ,共分散行列 Σ の多変量正規(ガウス)分布を表す.

詳細詳細

  • 多変量正規分布におけるベクトル の確率密度は に比例する.
  • 平均 μ は任意の実ベクトルでよく,Σp=Length[μ]となる任意の × 正定値対称行列でよい.
  • MultinormalDistributionは,MeanCDFRandomVariate等の関数とともに使うことができる.
2010年に導入
(8.0)