MultinormalDistribution

MultinormalDistribution[μ,Σ]
表示均值向量为 μ、协方差矩阵为 Σ 的多元正态(高斯)分布.

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  • 在多元正态分布中,向量 x 的概率密度与 成正比.
  • MultinormalDistribution 允许 μ 为任何实向量,Σ 为满足 p=Length[μ] 的任意实正定对称 × 矩阵.
  • 均值向量 μ 和协方差矩阵 Σ 可以是使得 μμΣ 相对应的分量具有相同量纲的量. »
  • MultinormalDistribution 可与 MeanCDF 以及 RandomVariate 等函数联合使用.

背景
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概率密度函数:

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累积分布函数:

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均值和方差:

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协方差:

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2010年引入
(8.0)
| 2016年更新
(10.4)