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Mathematica > 記述統計学 >

Mathematica 組込みシンボル

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Covariance

Covariance[v₁, v₂]
リスト v₁ と v₂ の間の共分散を返す．

Covariance[m]
行列 m の共分散行列を返す．

Covariance[m₁, m₂]
行列 m₁ と m₂ の共分散行列を返す．

Covariance[v₁, v₂]は v₁ と v₂ の間の共分散の不偏推定値を返す．

リスト v₁ と v₂ は同じ長さでなければならない．

Covariance[v₁, v₂]は(v₁-Mean[v₁]). Conjugate[v₂-Mean[v₂]]/(Length[v₁]-1)に等しい．

p 列の行列 m について， Covariance[m]は m の列間の共分散の p×p 行列である．

n×p 行列 m₁ と n×q 行列 m₂ について，Covariance[m₁, m₂]は m₁ と m₂ の列の間の共分散の p×q 行列である．

CovarianceはSparseArrayオブジェクトに使うことができる．

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2つのベクトル間の共分散：

行列の共分散行列：

Out[1]//MatrixForm=

2つの行列の共分散行列：

Out[1]//MatrixForm=

スコープ (4)

アプリケーション (1)

特性と関連 (4)

おもしろい例題 (1)

Variance Correlation CentralMoment ExpectedValue Dot

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バージョン6.0の新機能：統計

バージョン 6 の新機能

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