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EffectiveInterest

EffectiveInterest
给出对应于利率指定 r、在时间间隔 q 上计算复利的实际利率.
更多信息
  • 由 EffectiveInterest 返回的符号式表达式可以求解名义利率、复利支付次数或时间参数.
r名义利率
{r1,r2,...}应用于单位时间间隔上的利率表
{{t1,r1},{t2,r2},...}在指定时刻变化的远期利率表
{p1->r1,p2->r2,...}利率期限结构
范例关闭所有单元
例   (7)
对应于名义利率5%、每个周期计算复利4次的有效利率：
每个周期计算复利12次，与实际利率相对应的名义利率表：
每个周期计算复利12次，将一个名义利率表转换为实际利率表：
对应于一个利率表的复合年均增长率（CAGR）：
将利率期限结构（收益率曲线) 转换为隐含的远期利率列表和使得远期利率有效的相应时间间隔：
求解对应于按季复利、实际利率为5%的名义利率：
将 EffectiveInterest 与 TimeValue 结合使用：
对应于名义利率5%、每个周期计算复利4次的有效利率：
In[1]:=
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Out[1]=
 
每个周期计算复利12次，与实际利率相对应的名义利率表：
In[1]:=
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Out[1]=
 
每个周期计算复利12次，将一个名义利率表转换为实际利率表：
In[1]:=
Click for copyable input
Out[1]=
 
对应于一个利率表的复合年均增长率（CAGR）：
In[1]:=
Click for copyable input
Out[1]=
 
将利率期限结构（收益率曲线) 转换为隐含的远期利率列表和使得远期利率有效的相应时间间隔：
In[1]:=
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Out[1]=
 
求解对应于按季复利、实际利率为5%的名义利率：
In[1]:=
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Out[1]=
 
将 EffectiveInterest 与 TimeValue 结合使用：
In[1]:=
Click for copyable input
Out[1]=
范围   (4)
长度为零的复合时间间隔可用于指定连续复合：
整数复合频率可用于指定每个周期复利次数小于1的情况. 果然，实际利率在这种情况下小于名义利率：
简单利率可以通过整数复利时间间隔等于增长周期模拟：
这等价于类似地简单利率计算：
EffectiveInterest 对符号式参数有效：
涉及 EffectiveInterest 的方程的解可以用符号式参数的形式表示：
推广和延伸   (1)
研究在复利趋向于无穷时一笔款额终值的收敛情况：
应用   (1)
贷方A用连续复利、年利率为8%的名义利率对一笔贷款报价. 贷方B用按季复利的利率进行报价. 将贷方A的利率等价转换为按季复利的利率，以便可以比较两个利率：
使用 FindRoot:
巧妙范例   (1)
研究名义利率以递增频率进行复利计算的收敛情况（直到连续复利）：
版本 8 的新功能
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