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EstimatedDistribution

EstimatedDistribution
data からのパラメトリック分布 dist を推定する.
EstimatedDistribution
初期値を , , ...として,母数 p, q, ...を推定する.
  • EstimatedDistributionは,母数推定を任意の非数値のために挿入した記号分布 distを返す.
  • data は与えられた分布 dist からの可能な結果のリストでなければならない.
  • 分布 dist は母数が未知である任意の一変量パラメトリック分布,多変量パラメトリック分布,あるいはメタパラメトリック分布でよい.
  • 使用可能なオプション:
AccuracyGoalAutomatic目標確度
ParameterEstimator"MaximumLikelihood"使用する母数推定器
PrecisionGoalAutomatic目標精度
WorkingPrecisionAutomatic内部計算精度
"MaximumLikelihood"対数尤度関数を最大化する
"MethodOfMoments"原点の周りのモーメントをマッチする
"MethodOfCentralMoments"中心モーメントをマッチする
"MethodOfCumulants"キュムラントをマッチする
"MethodOfFactorialMoments"階乗モーメントをマッチする
  • 最尤法は対数尤度関数を最大化しようとする.ただし, は分布母数であり は記号分布の確率密度関数である.
  • モーメント法は , , ... を解くことができる.ただし, 次サンプルモーメント,は分布の  次モーメントで,母数は である.
  • モーメント法に基づく推定器は母数に関するすべての制約は満足できないことがある.
ガンマ分布を想定し,最尤度母数を推定する:
もとの分布と推定された分布の確率密度関数を可視化して比較する:
モーメント推定法を得る:
多変量分布の母数を推定する:
ガンマ分布を想定し,最尤度母数を推定する:
In[1]:=
Click for copyable input
In[2]:=
Click for copyable input
Out[2]=
もとの分布と推定された分布の確率密度関数を可視化して比較する:
In[3]:=
Click for copyable input
Out[3]=
モーメント推定法を得る:
In[4]:=
Click for copyable input
Out[4]=
 
多変量分布の母数を推定する:
In[1]:=
Click for copyable input
In[2]:=
Click for copyable input
Out[2]=
二項分布の両方の母数を推定する:
が既知であると想定してを推定する:
が既知であると想定してを推定する:
特定の族について最尤度母数を推定して分布を得る:
データのヒストグラムと推定された確率密度関数を比較することで適合度を調べる:
対数尤度を最大化することで母数を推定する:
対数尤度関数をプロットし,解が最適であることを視覚的に調べる:
対数尤度曲面を可視化し,母数の大まかな値を求める:
この大まかな値を推定の初期値として与える:
ポアソン(Poisson)データの正規近似を推定する:
推定値を20桁まで求める:
連続分布の母数を推定する:
経験的な量と分布の量を比較する:
離散分布の母数を推定する:
多変量離散分布の母数を推定する:
多変量連続分布の母数を推定する:
もとの確率密度関数と推定された確率密度関数の差を見る:
切断正規分布の母数を推定する:
もとの分布と推定分布を比較する:
構築した分布の母数を推定する:
積分布の母数を推定する:
コピュラ分布の母数を推定する:
もとの累積分布関数と推定された累積分布関数を比較する:
成分混合分布の母数を推定する:
成分分布が既知であると仮定して混合分布の確率を推定する:
中心モーメントのマッチングで母数を推定する:
他のモーメントに基づいたメソッドは一般にこれより小さい結果を与える:
デフォルトモーメントに基づいて母数を推定する:
第1および第4モーメントから母数を推定する:
デフォルトメソッドを使って最尤度推定を得る:
FindMaximumを使って推定する:
EvaluationMonitorを使ってサンプルに取られた点を抽出する:
サンプルとして取られた一連の の値を可視化する:
デフォルトで連続母数には機械精度を使用する:
より高精度の結果を得る:
対数正規分布に従うデータをガンマ分布でモデル化する:
シミュレーションによる分布と推定分布を比較する:
ある保険会社の保険1件当りの1年間の保険金請求件数:
ほとんどの保険契約について多くても1回しか請求がないので,対数級数分布でデータをモデル化する:
いくつかの言語について単語の長さのデータを得る:
それぞれの言語について二項分布であると仮定して単語の長さをモデル化する:
実際の分布と推定分布を比較する:
テキスト中の単語数はZipf分布に従う:
ZipfDistributionを単語頻度のデータにフィットする:
頻度ヒストグラムを推定分布と比較する:
EstimatedDistributionMixtureDistributionのような構造と一緒に使ってマルチモーダルモデルを構築することができる:
アメリカ合衆国における1935年から1989年までの地震のマグニチュードには2つのはモードがある:
NormalDistributionの可能な混合から分布をフィットする:
そのヒストグラムを推定分布の確率密度関数と比較する:
マグニチュード7以上の地震の確率を求める:
地震のマグニチュードの平均を求める:
次の30回の地震のマグニチュードのシミュレーションを行う:
ボストンの月ごとの最大風速をモデル化する:
データをRayleighDistributionにフィットする:
ExtremeValueDistributionにフィットする:
経験的な変位値とフィットされた分布のそれを比較して,モデルがデータから逸脱している箇所を確かめる:
大規模大学の所得をモデル化する:
給与がDagum分布に従うと仮定する:
給与が一般的なパレート(Pareto)分布により従うと仮定する:
推定分布の微妙な違いを比較する:
ベータ分布を使ってダウ平均の株式のうちその日に値上がりしたものの割合をモデル化する:
ダウ平均の株価の日々の値動きを求める:
欠測値を取り除き,除いた箇所を0で充填する:
1日のうちで株価が上昇した企業の割合を計算する:
株価が上昇した企業がない日を除き,母数推定を求める:
変位値を比較してデータと推定分布がよくマッチしていることを確かめる:
中型車の市街地と高速道路における平均的な走行可能距離は二変量正規分布に従う:
市街地と高速道路の1ガロン当りのマイル数は正規分布に従い相関関係があると仮定する:
市街地と高速道路における走行可能距離の分布を示す:
対数スケールで等高線を使い,結合密度を可視化する:
次のデータは1902年12月16日から1977年3月4日までに世界中で発生した大きい(マグニチュードが7.5以上もしくは死者が1000人以上の)地震から次の大きい地震までの日数を含んでいる:
ExponentialDistributionで地震の間隔をモデル化する:
大きい地震間の平均日数とその中央値を推定する:
1年間の地震の回数はSinghMaddalaDistributionでモデル化することができる:
分布をデータにフィットする:
データのヒストグラムと推定分布の確率密度関数を比較する:
アメリカ合衆国で1年間に最低でも60回の地震が発生する確率を求める:
マルチモーダルデータのモデル化には混合分布を使うことができる:
オールド・フェイスフル・ガイザーの噴出から次の噴出までの時間のヒストグラムには2つのモードがある:
MixtureDistributionをデータにフィットする:
そのヒストグラムを推定分布の確率密度関数と比較する:
噴出から次の噴出までの時間が80分を超える確率を求める:
次の60回の噴出について噴出から噴出までの時間のシミュレーションを行う:
対数正規分布を使って株価をモデル化することができる:
分布をデータにフィットする:
最大値を除いてデータの変位値と分布がよくマッチしていることを観察する:
マハナディ川の1日当りの年間最低出水量(立方メートル/秒)を考える:
一日の平均出水量の年間最低量をMinStableDistributionでモデル化する:
データのヒストグラムを推定分布の確率密度関数と比較する:
次の30年間について,年間最低一日平均出水量のシミュレーションを行う:
パレート分布を使ってオーストラリアの都市の人口をモデル化する:
ある都市の人口が少なくとも1万人である確率を推定する:
もとデータに基づいて確率を計算する:
EstimatedDistributionは母数推定を挿入した分布を与える:
FindDistributionParametersは母数推定を置換規則として与える:
最尤法による分布母数推定:
DistributionFitTestを使ってフィットの質を調べる:
フィットされた分布を抽出する:
関連する検定総計と 値の表を得る:
EstimatedDistributionはパラメトリック分布の母数を推定する:
SmoothKernelDistributionはノンパラメトリックカーネル密度推定を与える:
ノンパラメトリック分布とパラメトリック分布の確率密度関数を比較する:
SmoothHistogramを使ってノンパラメトリック密度を可視化する:
EstimatedDistributionは母数の最尤度推定を与える:
Likelihoodを使って尤度を計算する:
LogLikelihoodを使って対数尤度を計算する:
原点の周りのモーメントをマッチさせて母数を推定する:
Momentを使ってデータから原点の周りのモーメントを計算する:
推定分布から同じモーメントを計算する:
ワイブル(Weibull)分布の母数を推定する:
QuantilePlotを使って経験的変位値とフィットされた分布変位値を可視化する:
QuantilePlot内で推定した場合について同じ可視化を行う:
うまい初期値を選ぶと結果が早く得られることがある:
バージョン 8 の新機能
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