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FindDistributionParameters

FindDistributionParameters
data から dist の分布の母数推定を求める.
FindDistributionParameters
初期値が , , ... の母数 p, q, ... を求める.
  • data は与えられた分布 dist からの可能な結果のリストでなければならない.
  • 分布 dist は任意の一変量あるいは多変量分布,あるいは母数が不明のメタ分布でよい.
  • 使用可能なオプション:
AccuracyGoalAutomatic目標確度
ParameterEstimator"MaximumLikelihood"使用する母数推定量
PrecisionGoalAutomatic目標精度
WorkingPrecisionAutomatic内部計算に使用する精度
"MaximumLikelihood"対数尤度関数を最大化
"MethodOfMoments"原点の周りのモーメントをマッチ
"MethodOfCentralMoments"中心モーメントをマッチ
"MethodOfCumulants"キュムラントをマッチ
"MethodOfFactorialMoments"階乗モーメントをマッチ
  • 最尤法は対数尤度関数を最大化しようとする.ただし, は分布母数であり は記号分布の確率密度関数である.
  • モーメント法は , , ... を解く.ただし, 次サンプルモーメントであり,は母数 の分布の  次モーメントである.
  • モーメント法に基づく推定は母数についてのすべての制約を満足しないことがある.
ラプラス(Laplace)分布を仮定して母数の最尤推定量を求める:
モーメント法による推定を求める:
多変量分布の母数を推定する:
もとの確率密度関数と推定された確率密度関数を比較する:
ラプラス(Laplace)分布を仮定して母数の最尤推定量を求める:
In[1]:=
Click for copyable input
Out[1]=
モーメント法による推定を求める:
In[2]:=
Click for copyable input
Out[2]=
 
多変量分布の母数を推定する:
In[1]:=
Click for copyable input
In[2]:=
Click for copyable input
Out[2]=
もとの確率密度関数と推定された確率密度関数を比較する:
In[3]:=
Click for copyable input
Out[3]=
二項分布の両方の母数を推定する:
が既知であると仮定してを推定する:
が既知であると仮定してを推定する:
特定の族に対する最尤度母数推定を持つ分布を得る:
データのヒストグラムと推定された確率密度関数を比較することで適合度をチェックする:
対数尤度を最大化することで母数を推定する:
対数尤度関数をプロットし,解が最適であることを視覚的に確かめる:
対数尤度曲面を可視化して母数の大まかな数値を求める:
この大まかな値を推定のための初期値として与える:
等高線プロット上で最適な点をマークする:
ポアソン(Poisson)データの正規近似を推定する:
推定値を20桁まで求める:
連続分布の母数を推定する:
離散分布の母数を推定する:
フィットされた累積分布関数と経験累積分布関数を比較する:
多変量離散分布の母数を推定する:
多変量連続分布の母数を推定する:
周辺分布の密度関数を可視化する:
式から共分散行列を得る:
切断正規分布の母数を推定する:
構成分布の母数を推定する:
最適点を可視化する:
成分分布の母数を推定する:
コピュラ分布の母数を推定する:
成分混合分布の母数を推定する:
成分分布が既知であると仮定して混合確率を推定する:
データに対する2つの推定を可視化する:
キュムラントをマッチして母数を推定する:
他のモーメントに基づくメソッドも一般に同じような結果を与える:
デフォルトモーメントに基づく母数を推定する:
第1および第4モーメントから母数を推定する:
デフォルトのメソッドで最尤度推定を得る:
FindMaximumを使って推定する:
EvaluationMonitorを使ってサンプルとして取られた点を抽出する:
サンプルとして取られた一連の の値を可視化する:
デフォルトで,連続母数に機械精度を使う:
より高精度の結果を得る:
ExponentialPowerDistributionからデータのラプラス母数を推定する:
指数ベキの母数推定のための初期点としてラプラス推定を使う:
データをラプラス推定および指数ベキ推定と比較する:
対数正規分布に従うデータをガンマ分布でモデル化する:
シミュレーションの分布を推定分布と比較する:
保険会社の保険契約1件当りの1年間の保険金請求額:
保険金請求についての1シフトした対数級数分布の母数 を推定する:
推定が最大結果を与えることに注意:
いくつかの言語について単語の長さを調べる:
各言語の単語長を の二項分布としてモデル化する:
実際の分布と推定分布を比較する:
この9つの結果に基づいて p 値の分布をブートストラップする:
p の期待値と推定のための標準偏差を推定する:
テキスト中の語数はZipf分布に従う:
ZipfDistributionを単語の頻度データにフィットする:
rhohat を初期値として使い,切断ZipfDistributionを最大50カウントでフィットする:
切断値までの累積分布関数を可視化する:
もとデータの切断モデルに含まれない部分を推定する:
多様なMixtureDistributionモデルの推定値を求める:
1935から1989年までの米国における地震のマグニチュードには2つのモードがある:
複数のNormalDistributionの可能な混合から分布をフィットする:
成分の平均を抽出する:
成分の平均は非常に離れているので,それぞれがモードであると十分に考えられる:
ボストンの月間最大風速をモデル化する:
データをRayleighDistributionにフィットする:
経験的量とフィットされた量を比較してどこでモードがデータから逸脱しているかを見る:
大規模州立大学の所得をモデル化する:
給与がDagum分布に従うと仮定する:
給与がより一般的なパレート分布に従うと仮定する:
推定分布の微妙な違いを比較する:
ベータ分布を使ってダウ平均の株式のうちその日に値上がりしたものの割合をモデル化する:
ダウ平均の株価の日々の値動きを求める:
欠測値を取り除き,除いた箇所を0で充填する:
1日のうちで株価が上昇した企業の割合を計算する:
株価が上昇した企業がない日を除き,母数推定を求める:
尤度曲線を可視化し最適点に印を付ける:
中型車の市街地と高速道路における平均走行可能距離は二変量正規分布に従う:
市街地と高速道路の1ガロン当りのマイル数は正規分布に従い相関関係があると仮定する:
市街地と高速道路における推定される平均走行可能距離を抽出する:
市街地と高速道路における走行可能距離の推定相関を抽出する:
対数スケールで結合密度を可視化し,平均走行可能距離に青い印を付ける:
次のデータは1902年12月16日から1977年3月4日までに世界中で発生した大きい(マグニチュードが7.5以上あるいは」死者が1000人以上の)地震から次の大きい地震までの日数を含んでいる:
ExponentialDistributionで地震の間隔をモデル化する:
大きい地震間の平均日数とその中央値を推定する:
1年間の地震の回数はSinghMaddalaDistributionでモデル化することができる:
分布をデータにフィットする:
最大化した対数尤度を計算する:
最適母数値の付近での対数プロファイル尤度を可視化する:
マルチモーダルデータのモデル化には混合分布を使うことができる:
オールド・フェイスフル・ガイザーの噴出から次の噴出までの時間のヒストグラムには2つのモードがある:
ガンマ分布と正規分布の混合分布をデータにフィットする:
そのヒストグラムを推定分布の確率密度関数と比較する:
対数正規分布を使って株価をモデル化することができる:
分布をデータにフィットする:
1つの母数をフィットされた値に固定してプロファイル尤度を可視化する:
マハナディ川の1日当りの年間最低出水量(立方メートル/秒)を考える:
一日の平均出水量の年間最低量をMinStableDistributionでモデル化する:
次の30年間について,年間最低一日平均出水量のシミュレーションを行う:
パレート(Pareto)分布を使ってオーストラリアの都市の人口をモデル化する:
パレート分布を使ってある都市の人口が少なくとも1万人である確率を推定する:
母数推定が既知であるものとして確率を計算する:
もとデータに基づいて確率を計算する:
FindDistributionParametersは推定を置換規則として与える:
EstimatedDistributionは母数推定を挿入した分布を与える:
最尤法を使って分布母数を推定する:
DistributionFitTestを使ってフィットの質を検証する:
フィットされた分布母数を抽出する:
関連する検定統計と p 値の表を得る:
パラメトリック分布の母数を推定する:
SmoothKernelDistributionでノンパラメトリックカーネル密度推定を得る:
ノンパラメトリック分布とパラメトリック分布の確率密度関数を比較する:
SmoothHistogramを使ってノンパラメトリック密度を可視化する:
母数の最尤推定量を得る:
Likelihoodを使って尤度を計算する:
LogLikelihoodを使って対数尤度を計算する:
原点の周りのモーメントをマッチさせることで母数を推定する:
Momentを使ってデータから原点の周りのモーメントを計算する:
推定母数のベータ分布から同じモーメントを計算する:
ワイブル(Weibull)分布の母数を推定する:
QuantilePlotを使って経験的変位値と理論的変位値を可視化する:
推定がQuantilePlot内で行われる場合に同じ可視化を行う:
モーメント法方程式の解は有効ではない母数を与えることがある:
よい解を得るためには初期値をうまく選ぶ必要があるかもしれない:
初期値をうまく選ぶと結果が早く得られることがある:
バージョン 8 の新機能
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