CopulaDistribution

CopulaDistribution[ker, {dist1, dist2, ...}]
カーネル分布 ker,周辺分布 , , ... のコピュラ分布を表す.

詳細詳細

  • 累積分布関数は で与えられる.ただし,はカーネル ker の累積分布関数,の累積分布関数である.
  • 次のカーネル ker を使うことができる.
  • "Product"独立分布
    "Maximal"Frechét-Hoeffding上界
    "Minimal"Frechét-Hoeffding下界
    {"Frank",}Frankコピュラ
    {"Clayton",c}Clayton-Paretoコピュラ
    {"GumbelHougaard",}Gumbel-Hougaardコピュラ
    {"FGM",}Farlie-Gumbel-Morgensternコピュラ
    {"AMH",}Ali-Mikhail-Haqコピュラ
    {"Binormal",}相関が の二変量ガウス分布
    {"Multinormal",}共分散が の多変量ガウス分布
    {"MultivariateT",,}尺度行列 ,自由度 の多変量 分布
  • の場合, は二次元の任意の正の数あるいはより高次元で1以下の任意の正の数でよい.
  • の場合は, は任意の正の数でよい.
  • の場合は, は1以上の任意の実数でよい.
  • の場合は,からまでの任意の実数でよい.
  • の母数はそれぞれBinormalDistributionMultinormalDistributionMultivariateTDistributionのものと同じである.
  • CopulaDistributionは,MeanPDFRandomVariate等の関数とともに使うことができる.
バージョン 8 の新機能
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