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Covariance
Covariance[v1, v2]
ベクトル 
と 
の間の共分散を返す．
Covariance[m]
行列 m の共分散行列を返す．
Covariance[m1, m2]
行列 
と 
の共分散行列を返す．
Covariance[dist]
多変量記号分布 dist の共分散行列を返す．
Covariance[dist, i, j]
多変量記号分布 dist の
次共分散を返す．
詳細
- Covariance[v1, v2]は
と 
の間の共分散の不偏推定値を返す． - リスト
と 
は同じ長さでなければならない． - Covariance[v1, v2]は(v1-Mean[v1]). Conjugate[v2-Mean[v2]]/(Length[v1]-1)に等しい．
列の行列 m について， Covariance[m]は m の列間の共分散の 
×
行列である．
×
行列 
と 
×
行列 
について，Covariance[m1, m2]は 
と 
の列の間の共分散の 
×
行列である．- CovarianceはSparseArrayオブジェクトに使うことができる．
- Covariance[dist, i, j]はExpectation[(xi-
i)(xj-j), {x1, x2, ...}
dist]を与える．ただし，
は dist の平均の i
番目の成分である． - Covariance[dist]は
番目の成分がCovariance[dist, i, j]で与えられる共分散行列を与える．
バージョン 6 の新機能 | バージョン 8 での修正機能
