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Variance
Correlation
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Dot
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Covariance
Covariance
[
v
1
,
v
2
]
リスト
v
1
と
v
2
の間の共分散を返す．
Covariance
[
m
]
行列
m
の共分散行列を返す．
Covariance
[
m
1
,
m
2
]
行列
m
1
と
m
2
の共分散行列を返す．
詳細
Covariance
[
v
1
,
v
2
]
は
v
1
と
v
2
の間の共分散の不偏推定値を返す．
リスト
v
1
と
v
2
は同じ長さでなければならない．
Covariance
[
v
1
,
v
2
]
は
(
v
1
-
Mean
[
v
1
]).
Conjugate
[
v
2
-
Mean
[
v
2
]]/(
Length
[
v
1
]-1)
に等しい．
p
列の行列
m
について，
Covariance
[
m
]
は
m
の列間の共分散の
p
×
p
行列である．
n
×
p
行列
m
1
と
n
×
q
行列
m
2
について，
Covariance
[
m
1
,
m
2
]
は
m
1
と
m
2
の列の間の共分散の
p
×
q
行列である．
Covariance
は
SparseArray
オブジェクトに使うことができる．
例題
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例
(3)
2つのベクトル間の共分散：
In[1]:=
Out[1]=
行列の共分散行列：
In[1]:=
Out[1]//MatrixForm=
2つの行列の共分散行列：
In[1]:=
Out[1]//MatrixForm=
スコープ
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(1)
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