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Covariance
Covariance[v1, v2]
给出向量 
和 
的协方差.
Covariance[m]
给出矩阵 m 的协方差矩阵.
Covariance[m1, m2]
给出关于矩阵 
和 
的协方差矩阵.
Covariance[dist]
给出多变量符号分布 dist 的协方差矩阵.
Covariance[dist, i, j]
给出多变量符号分布 dist 的第 
个协方差.
更多信息
- Covariance[v1, v2] 给出
和 
之间的协方差的无偏估计. - 列表
和
必须是同样的长度. - Covariance[v1, v2] 等价于 (v1-Mean[v1]). Conjugate[v2-Mean[v2]]/(Length[v1]-1).
- 对于一个
列的矩阵 m，Covariance[m] 是一个由 m 的各列之间的协方差组成的 
×
矩阵. - 对于一个
×
矩阵 
和一个 
×
矩阵 
，Covariance[m1, m2] 是一个 
的列和 
的列之间的协方差的 
×
矩阵. - Covariance 对 SparseArray 对象起作用.
- Covariance[dist, i, j] 给出 Expectation[(xi-
i)(xj-j), {x1, x2, ...}
dist]，其中 
是 dist 的均值的第 i 分量. - Covariance[dist] 给出协方差矩阵，其中第
个元素由 Covariance[dist, i, j] 给出.
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