Covariance

Covariance[v1, v2]
给出向量 的协方差.

Covariance[m]
给出矩阵 m 的协方差矩阵.

Covariance[m1, m2]
给出关于矩阵 的协方差矩阵.

Covariance[dist]
给出多变量符号分布 dist 的协方差矩阵.

Covariance[dist, i, j]
给出多变量符号分布 dist 的第 个协方差.

更多信息更多信息

  • Covariance[v1, v2] 给出 之间的协方差的无偏估计.
  • 列表 必须是同样的长度.
  • Covariance[v1, v2] 等价于 (v1-Mean[v1]). Conjugate[v2-Mean[v2]]/(Length[v1]-1).
  • 对于一个 列的矩阵 mCovariance[m] 是一个由 m 的各列之间的协方差组成的 × 矩阵.
  • 对于一个 × 矩阵 和一个 × 矩阵 Covariance[m1, m2] 是一个 的列和 的列之间的协方差的 × 矩阵.
  • CovarianceSparseArray 对象起作用.
  • Covariance[dist, i, j] 给出 Expectation[(xi-i)(xj-j), {x1, x2, ...}dist],其中 dist 的均值的第 i 分量.
  • Covariance[dist] 给出协方差矩阵,其中第 个元素由 Covariance[dist, i, j] 给出.

范例范例打开所有单元关闭所有单元

基本范例 (3)基本范例 (3)

两个向量之间的协方差:

In[1]:=
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Out[1]=

一个矩阵的协方差矩阵:

In[1]:=
Click for copyable input
Out[1]//MatrixForm=

两个矩阵的协方差矩阵:

In[1]:=
Click for copyable input
Out[1]//MatrixForm=
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