FinancialBond

FinancialBond[params, ambientparams]
金融債権商品の値を与える.

FinancialBond[params, ambientparams, prop]
指定された特性 prop を計算する.

詳細とオプション詳細とオプション

  • FinancialBondは満期日の元金支払いと一連の利払いを含む金融商品クラスを表す.
  • FinancialBondは数式あるいは任意の記号式に使うことができる.
  • FinancialBond[params, ambientparams, {prop1, prop2, ...}]は複数の特性を計算し結果をリストにして返す.
  • FinancialBond[params, ambientparams, "Rules"]は使用可能な全特性を計算する.
  • FinancialBondのパラメータはすべて規則の集合として与えられる.
  • 使用可能なパラメータ:
  • "FaceValue"額面価格
    "Coupon"表面利率(支払い関数)
    "Maturity"満期あるいはコール/プットの期日
    "CouponInterval"利払いの間隔
    "RedemptionValue"償還価値(額面と異なる場合)
  • 使用可能な環境パラメータ:
  • "InterestRate"最終利回りあるいは利回り
    "Settlement"決済日
    "DayCountBasis"日数計算方法
  • 決済日と満期の指定は日付あるいは抽象的な時間単位で入力することができる.
  • 利払いは単一利率あるいは時間依存の支払い関数として指定することができる.
  • 可能な利子指定:
  • r単一利回り
    {r1,r2,...}単位時間間隔で適用される直物相場の表
    {{t1,r1},{t2,r2},...}指定時で変化する利率一覧
    {p1->r1,p2->r2,...}利率の期間構造
    function時間の関数として与えられる利力
  • に使える設定:
  • "30/360"米国債券ベース
    "30E/360"ユーロ債券ベース(ISDA 2006)
    "30E/360German"ユーロ債券ベース(ISDA 2000, ドイツ)
    "30E+/360"30E+/360 日数計算方法
    "ActualICMA"actual/actual ICMA
    "ActualISDA"actual/actual ISDA
    "Actual/365"actual/365 (固定)
    "Actual/360"actual/360 (フランス)
    "Actual/365L"actual/365L
    "ActualAFB"actual/actual AFB/FBF 基本契約
    Automatic精密な歴法算法
  • FinancialBondで計算できる特性:
  • "Value"未収利息に対して調整された価格
    "FullValue"未調整価格
    "AccruedInterest"決算時の未収利息
    "Duration"マコーレーデュレーション
    "ModifiedDuration"修正デュレーション
    "Convexity"コンベクシティ
    "CouponPeriodDays"決済日を含む利札期の日数
    "CouponToSettlementDays"直前の利払いから決済までの日数
    "SettlementToCouponDays"決済から次の利払いまでの日数
    "NextCouponDate"次の利札日
    "PreviousCouponDate"直前の利札日
    "RemainingCoupons"今後の利払い回数
    "AccruedFactor"未収利息を表す利払いの割合
  • 満期が FinancialBondで抽象的な時間単位が使われた場合,指定された決済日 は債券の存在期間 ()内になければならない.
  • 慣例により,最終利回りと利払い指定は未調整で利息計算期間は利払い期間と等しいものとみなされる.EffectiveInterest関数あるいは関数的利率指定で所望する任意の利子計算が可能である.
  • 利払い間隔 q が指定された場合,利払いは q, 2q, ...に行われる.利払い間隔がなければ,支払いは, , ...に行われるものとみなされる.と設定すると,"Coupon"->f で指定された関数は連続するものとみなされる.
  • FinancialBondで日付が指定され,利払いあるいは利率のいずれかが関数として指定された場合,あるいは利率が率あるいは期間構造のリストとして指定された場合,関数は満期日からの年数の積分を表す決済日の直前の点に時間0があるものと仮定する.
  • 支払い関数は循環関係として与えられることがある.FinancialBondで使えるように,RSolveを使って循環関係を時間の関数に変換することができる.
  • FinancialBondで抽象的な時間単位が使われた場合,歴特性は適用できない.
  • 使用可能なオプション:
  • Assumptions$Assumptionsパラメータについての仮定
    GenerateConditionsFalseパラメータについての条件を生成するかどうか

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例 (6)例 (6)

利回り6%の額面$1000の30年ものの年次利付債の発行価格:

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10年ものの半年利回り5%の利付債の発行日から9ヶ月後の価格:

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満期2030年12月31日,期間四半期4%の利付債,201年9月5日の決済:

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2010年11月12日決済,満期2030年12月31日,期間半年の未収利息のを使った日数計算方法:

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価格$980,利回り5%,半期債券の黙示的債券表面利率:

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2018年1月6日決済,額面$900の期間四半期の利付債の黙示的な最終利回り:

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