FinancialBond

FinancialBond[params, ambientparams]
给出金融债券工具的值.

FinancialBond[params, ambientparams, prop]
计算指定属性 prop.

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  • FinancialBond 作为一种金融工具,涉及一系列利息支付与到期时的本金支付.
  • FinancialBond 可用于数值型表达式或任意符号式表达式.
  • FinancialBond[params, ambientparams, {prop1, prop2, ...}] 计算多个属性,并将结果以列表的形式返回.
  • FinancialBond[params, ambientparams, "Rules"] 计算全部可用属性.
  • FinancialBond 中的参数全部以规则集合 的形式给出.
  • 可能的参数包括:
  • "FaceValue"票面价值或面值
    "Coupon"利息率或支付函数
    "Maturity"到期日
    "CouponInterval"付息期
    "RedemptionValue"赎回价值(如果不同于票面价值)
  • 可能的环境参数包括:
  • "InterestRate"到期收益或收益率
    "Settlement"结算日期
    "DayCountBasis"天数计算约定
  • 结算与到期的指定可以按照日期或绝对时间单位的形式输入.
  • 利息可以以单一日期或与时间相关的支付函数的形式给出.
  • 可能的利息指定包括:
  • r单一收益率
    {r1,r2,...}应用于单位时间区间上的即期汇率表
    {{t1,r1},{t2,r2},...}在指定时间改变的利率表
    {p1->r1,p2->r2,...}利率期限结构
    function利息力,以时间函数的形式给出
  • 可以进行下列设置:
  • "30/360"美式债券
    "30E/360"欧式债券(ISDA 2006)
    "30E/360German"欧式债券(ISDA 2000,德国)
    "30E+/360"30E+/360 天数计算约定
    "ActualICMA"实际/实际 ICMA
    "ActualISDA"实际/实际 ISDA
    "Actual/365"实际/365(固定)
    "Actual/360"实际/360(法国)
    "Actual/365L"实际/365L
    "ActualAFB"实际/实际 AFB/FBF 主协定
    Automatic精确的历法计算
  • FinancialBond 可以计算下列属性:
  • "Value"根据应计利息调整的价格
    "FullValue"未调整价格
    "AccruedInterest"结算时的应计利息
    "Duration"麦考利(Macaulay)久期
    "ModifiedDuration"修正久期
    "Convexity"凸性
    "CouponPeriodDays"包含结算日在内的付息期天数
    "CouponToSettlementDays"从前一个付息日到结算日的天数
    "SettlementToCouponDays"从结算日到下一个付息日的天数
    "NextCouponDate"下一个付息日
    "PreviousCouponDate"前一个付息日
    "RemainingCoupons"剩余息票支付
    "AccruedFactor"表示应计利息的息票支付分数
  • 如果在 FinancialBond 中使用的是到期日为 的抽象时间单位,则指定的结算时间 必须位于债券存在范围之间().
  • 按照惯例,到期收益率与息票支付为名义算法,复利区间等于利息支付区间. 通过使用 EffectiveInterest 函数或函数式利率指定,可以得到任意复利方式的结果.
  • 如果息票区间为 q,则息票支付发生在时刻 q2q 等等. 如果没有给出息票区间,则认为支付发生在时刻 等等. 在设置为 时,认为由 "Coupon"->f 指定的函数是连续的.
  • 如果日期在 FinancialBond 中指定,并且以函数形式指定了息票或利率,或者利率以列表或期限结构的形式指定,则函数认为时刻0发生在距结算日最近的时间点,且结算日表示的是从到期日算起的整数年.
  • 支付函数可以根据递归关系给出. RSolve 可用于将递归关系转换为时间函数,以在 FinancialBond 中使用.
  • 当抽象时间单位用于 FinancialBond 时,历法属性不适用.
  • 可以给出下列选项:
  • Assumptions$Assumptions对参数所做的假定
    GenerateConditionsFalse是否生成关于参数的关系

范例范例打开所有单元关闭所有单元

基本范例 (6)基本范例 (6)

面值为$1000、收益率为6%的30年期按年付息债权的发行价格:

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收益率为5%的10年期半年付息债权在发行9个月后的价格:

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已知一按季付息,利率为4%的债券,到期日为2030年12月31日,求该债券在2013年9月5日结算时的价格:

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已知一债券的付息期为半年,到期日为2030年12月31日,结算日为2010年11月12日. 利用 的天数计算约定,求应计利息:

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已知某债券的付息期为半年,价格为$980,收益率为5%,求其隐含利息率:

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已知某债券按季付息,在2018年1月6日结算时的价值为$900. 求隐含的到期收益率:

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