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FinancialBond
FinancialBond[params, ambientparams]
给出金融债券工具的值.
FinancialBond[params, ambientparams, prop]
计算指定属性 prop.
更多信息
- FinancialBond 作为一种金融工具，涉及一系列利息支付与到期时的本金支付.
- FinancialBond 可用于数值型表达式或任意符号式表达式.
- FinancialBond[params, ambientparams, {prop1, prop2, ...}] 计算多个属性，并将结果以列表的形式返回.
- FinancialBond[params, ambientparams, "Rules"] 计算全部可用属性.
- FinancialBond 中的参数全部以规则集合
的形式给出. - 可能的参数包括：
-
"FaceValue" 票面价值或面值 "Coupon" 利息率或支付函数 "Maturity" 到期日 "CouponInterval" 付息期 "RedemptionValue" 赎回价值（如果不同于票面价值） - 可能的环境参数包括：
-
"InterestRate" 到期收益或收益率 "Settlement" 结算日期 "DayCountBasis" 天数计算约定 - 结算与到期的指定可以按照日期或绝对时间单位的形式输入.
- 利息可以以单一日期或与时间相关的支付函数的形式给出.
- 可能的利息指定包括：
-
r 单一收益率 {r1,r2,...} 应用于单位时间区间上的即期汇率表 {{t1,r1},{t2,r2},...} 在指定时间改变的利率表 {p1->r1,p2->r2,...} 利率期限结构 function 利息力，以时间函数的形式给出 - 对
可以进行下列设置： -
"30/360" 美式债券 "30E/360" 欧式债券（ISDA 2006） "30E/360German" 欧式债券（ISDA 2000，德国） "30E+/360" 30E+/360 天数计算约定 "ActualICMA" 实际/实际 ICMA "ActualISDA" 实际/实际 ISDA "Actual/365" 实际/365（固定） "Actual/360" 实际/360（法国） "Actual/365L" 实际/365L "ActualAFB" 实际/实际 AFB/FBF 主协定 Automatic 精确的历法计算 - FinancialBond 可以计算下列属性：
-
"Value" 根据应计利息调整的价格 "FullValue" 未调整价格 "AccruedInterest" 结算时的应计利息 "Duration" 麦考利（Macaulay）久期 "ModifiedDuration" 修正久期 "Convexity" 凸性 "CouponPeriodDays" 包含结算日在内的付息期天数 "CouponToSettlementDays" 从前一个付息日到结算日的天数 "SettlementToCouponDays" 从结算日到下一个付息日的天数 "NextCouponDate" 下一个付息日 "PreviousCouponDate" 前一个付息日 "RemainingCoupons" 剩余息票支付 "AccruedFactor" 表示应计利息的息票支付分数 - 如果在 FinancialBond 中使用的是到期日为
的抽象时间单位，则指定的结算时间 
必须位于债券存在范围之间（
）. - 按照惯例，到期收益率与息票支付为名义算法，复利区间等于利息支付区间. 通过使用 EffectiveInterest 函数或函数式利率指定，可以得到任意复利方式的结果.
- 如果息票区间为 q，则息票支付发生在时刻 q、2q 等等. 如果没有给出息票区间，则认为支付发生在时刻
、
等等. 在设置为 
时，认为由 "Coupon"->f 指定的函数是连续的. - 如果日期在 FinancialBond 中指定，并且以函数形式指定了息票或利率，或者利率以列表或期限结构的形式指定，则函数认为时刻0发生在距结算日最近的时间点，且结算日表示的是从到期日算起的整数年.
- 支付函数可以根据递归关系给出. RSolve 可用于将递归关系转换为时间函数，以在 FinancialBond 中使用.
- 当抽象时间单位用于 FinancialBond 时，历法属性不适用.
- 可以给出下列选项：
-
Assumptions $Assumptions 对参数所做的假定 GenerateConditions False 是否生成关于参数的关系
范例打开所有单元
基本范例 (6)
面值为$1000、收益率为6%的30年期按年付息债权的发行价格：
| In[1]:= |
| Out[1]= |  |
| In[1]:= |
| Out[1]= |  |
已知一按季付息，利率为4%的债券，到期日为2030年12月31日，求该债券在2013年9月5日结算时的价格：
| In[1]:= |
| Out[1]= |  |
已知一债券的付息期为半年，到期日为2030年12月31日，结算日为2010年11月12日. 利用 
的天数计算约定，求应计利息：
| In[1]:= |
| Out[1]= |  |
已知某债券的付息期为半年，价格为$980，收益率为5%，求其隐含利息率：
| In[1]:= |
| Out[1]= |  |
已知某债券按季付息，在2018年1月6日结算时的价值为$900. 求隐含的到期收益率：
| In[1]:= |
| Out[1]= |  |
版本 8 的新功能
