PearsonChiSquareTest

PearsonChiSquareTest[data]
ピアソンのカイ二乗検定を使い,data が正規分布に従っているかどうかを調べる.

PearsonChiSquareTest[data, dist]
ピアソンのカイ二乗検定を使い,datadist に従った分布かどうかを調べる.

PearsonChiSquareTest[data, dist, "property"]
の値を返す.

詳細とオプション詳細とオプション

  • PearsonChiSquareTestdata が分布 dist に従う母集団から引き出されたという帰無仮説 とそうではないという対立仮説 でピアソンのカイ二乗適合度検定を行う.
  • デフォルトで,確率値つまり 値が返される.
  • 小さい 値は datadist から来ている可能性が低いことを示す.
  • dist は,記号および数値の母数,またはデータ集合,を持つ任意の記号分布でよい.
  • data は一変量でも多変量でもよい.
  • ピアソンのカイ二乗検定は,事実上,data のヒストグラムと dist に基づいた理論的なヒストグラムを比較する.dist における確率が等しくなるようにビンが選ばれる. »
  • 一変量データについては,検定統計は で与えられる.ただし,はそれぞれ 番目のヒストグラムビンの観察された数および期待される数である.
  • 多変量検定では一変量限界 値の総和が使われる.総和は のもとでUniformSumDistributionに従うものと想定される.
  • PearsonChiSquareTest[data, dist, "HypothesisTestData"]HypothesisTestDataオブジェクト htd を返す.これは htd["property"]として追加的な検定結果と特性の抽出に使うことができる.
  • PearsonChiSquareTest[data, dist, "property"]を使って直接を与えることができる.
  • 検定結果の報告に関連する特性:
  • "DegreesOfFreedom"検定に使われる自由度
    "PValue"
    "PValueTable"のフォーマットされたバージョン
    "ShortTestConclusion"検定結果の簡単な説明
    "TestConclusion"検定結果の説明
    "TestData"検定統計と
    "TestDataTable"のフォーマットされたバージョン
    "TestStatistic"検定統計
    "TestStatisticTable"のフォーマットされたバージョン
  • 次の特性はどの検定が行われているかに依存しない.
  • データ分布に関連する特性:
  • "FittedDistribution"データのフィットした分布
    "FittedDistributionParameters"データの分布母数
  • 使用可能なオプション:
  • MethodAutomatic 値を計算するメソッド
    SignificanceLevel0.05診断と報告のための切捨て
  • 適合度検定では, のときにのみ が棄却されるような切捨て が選択される.特性およびで使われる の値はSignificanceLevelオプションで制御される.デフォルトで,に設定されている.
  • Method->"MonteCarlo"の設定では,入力 と同じ長さの 個のデータ集合が のもとにフィットされた分布を使って生成される.次に,PearsonChiSquareTest[si, dist, "TestStatistic"]からのEmpiricalDistributionを使って 値が推定される.

例題例題すべて開くすべて閉じる

例 (4)例 (4)

正規性についてピアソンのカイ二乗検定を行う:

In[1]:=
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Out[2]=

あるデータが特定の分布にフィットするかどうかの検定を行う:

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Out[2]=

2つのデータ集合の分布を比較する:

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In[3]:=
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Out[3]=

ピアソンのカイ二乗検定から検定統計を抽出する:

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Out[2]=
バージョン 8 の新機能
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