線形成長モデルの伊藤過程とStratonovich過程の解

伊藤過程とStratonovich過程を同じ確率微分方程式 で定義する：
伊藤過程の平均と分散の関数を求める：
Stratonovich過程の平均と分散の関数は異なる：
のとき，伊藤過程の会はほぼ確実にゼロに収束する．つまり，過程の値 が を超えない確率の大きな 極限は1に等しい：
シミュレーションを使ってこれを確かめる：
しかしのとき，Stratonovich過程の解はほぼ確実に発散する．つまり，過程の値 が を超える確率の大きな 極限は1に等しい：
シミュレーションを使ってこれを確かめる：