指数関数的減衰のための確率微分方程式

伊藤確率微分方程式 を満足する確率過程を定義して，Wienerノイズに従う指数的減衰を表す：
分散母数 のさまざまな値に対する過程のシミュレーションを行う：
過程の平均関数を求める：
ノイズ分散 の独立性は，それが決定論的解と一致することを示唆する：
過程 の分散関数を求める：
時間 における過程の値は確率変数である．過程 の値の確率密度関数を求める：