指数衰减的随机微分方程

    
定义满足伊藤随机微分方程 的随机过程，描述遭受维纳噪声的指数衰减：
模拟不同值的方差参数 的过程：
求过程的均值函数：
噪声方差 的独立性说明它与决定性解一致：
求过程 的方差函数：
在时间 的过程值是一个随机变量. 求过程 的值的概率密度函数：