RegressionCommon`
RegressionCommon`

CovarianceMatrixDetRatio

バージョン7.0の時点で，CovarianceMatrixDetRatioは"CovarianceRatios"に名前が代り，LinearModelFitのプロパティとなっている．

CovarianceMatrixDetRatio

RegressとDesignedRegressのRegressionReportオプションに可能な値であり，共分散行列式の比の診断を表す．

詳細とオプション

  • CovarianceMatrixDetRatioを使うためには，まず回帰一般関数パッケージをロードしなくてはならない．それにはNeeds["LinearRegression`"]を実行して，自動的に回帰一般関数パッケージをロードするかNeeds["RegressionCommon`"]を使って直接パッケージをロードする．
  • CovarianceMatrixDetRatioはデータ点を削除することによる効果を測定する値のリストを返す．
  • リストの i 番目の要素は，データ点すべてに対するCovarianceMatrixの行列式の，i 番目のデータ要素を削除した同等の行列式に対する比である．
  • 1-3 より小さい，または1+3 より大きい値（n はデータ点の数，p はパラメータの数）は，非常に影響力の強い点を表すことがある．

例題

例  (1)

標本データ：

線形回帰に対するCovarianceMatrixDetRatio：

Wolfram Research (2007), CovarianceMatrixDetRatio, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/RegressionCommon/ref/CovarianceMatrixDetRatio.html.

テキスト

Wolfram Research (2007), CovarianceMatrixDetRatio, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/RegressionCommon/ref/CovarianceMatrixDetRatio.html.

CMS

Wolfram Language. 2007. "CovarianceMatrixDetRatio." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/RegressionCommon/ref/CovarianceMatrixDetRatio.html.

APA

Wolfram Language. (2007). CovarianceMatrixDetRatio. Wolfram Language & System Documentation Center. Retrieved from https://reference.wolfram.com/language/RegressionCommon/ref/CovarianceMatrixDetRatio.html

BibTeX

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BibLaTeX

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