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Wolfram言語 ＆ システムドキュメントセンター

相関関数と偏相関関数を計算する

自己回帰(AR)過程と移動平均(MA)過程：
Wolfram Language code: ar = ARProcess[{-.2, .2, .4}, 1]; ma = MAProcess[{-.2, .2, .4}, 1];
サンプルの経路のみからは過程の種類を認定することは難しい：
Wolfram Language code: ListPlot[RandomFunction[#, {0, 100}], Filling -> 0, PlotLabel -> Head[#]]& /@ {ar, ma}
CorrelationFunctionとPartialCorrelationFunctionは，AR過程とMA過程を認定するのに使うことができる：
Wolfram Language code: ListPlot[CorrelationFunction[#, {20}], PlotLabel -> Head[#], Filling -> 0, PlotRange -> {-.5, .5}, PlotStyle -> PointSize[Medium]]& /@ {ar, ma}
Wolfram Language code: ListPlot[PartialCorrelationFunction[#, {20}], PlotLabel -> Head[#], Filling -> 0, PlotRange -> {-.5, .5}, PlotStyle -> PointSize[Medium]]& /@ {ar, ma}