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オプションの期待利益

が時間 における金融資産の価格であり，WienerProcessに従うとする．簡単なオプションの価値は，時間 において12を超える量である．オプションの期待値を求める．

Wolfram Language code: priceProcess = WienerProcess[μ, σ];
Wolfram Language code: optionValue = Expectation[Max[x[t] - 12, 0], xpriceProcess]
の値と，満期の時間 および予想変動率 に対するさまざまな想定をプロットする：
Wolfram Language code: Plot3D[Evaluate[optionValue /. μ -> 1], {t, 0, 25}, {σ, 1, 5}, AxesLabel -> Automatic, ImageSize -> Medium]