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执行自回归滤波

    
用自回归卡尔曼滤波器对数据进行滤波：
Wolfram Language code: SeedRandom[99]; data = RandomFunction[ARMAProcess[{.1}, {.6}, 1], {1, 50}];
用 EstimatedProcess 将自回归模型拟合至数据：
Wolfram Language code: ar = EstimatedProcess[data, ARProcess[3]]
用 KalmanFilter 根据估计的过程对数据进行滤波：
Wolfram Language code: arFilter = KalmanFilter[ar, data]
比较数据和滤波器：
Wolfram Language code: ListLinePlot[{data, arFilter}, Filling -> {1 -> {2}}, FillingStyle -> Yellow, PlotLegends -> {"Data", "Filter"}, ImageSize -> 400]