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任意の確率過程のシミュレーションを行う

任意の確率過程のシミュレーションを行う

RandomFunctionを使って任意の確率過程のシミュレーションを行う．

離散時間と離散状態の確率過程：
Wolfram Language code: RandomFunction[BinomialProcess[1 / 3], {0, 50}]
Wolfram Language code: ListPlot[%, Filling -> Axis]
離散時間と連続状態の確率過程：
Wolfram Language code: RandomFunction[ARProcess[{0.7}, 1], {0, 50}]
Wolfram Language code: ListPlot[RandomFunction[ARProcess[{0.7}, 1], {0, 50}], Filling -> Axis, AxesOrigin -> {0, 0}]
連続時間と離散状態の確率過程：
Wolfram Language code: RandomFunction[PoissonProcess[1], {0, 10}]
Wolfram Language code: ListLinePlot[%, Filling -> Axis, InterpolationOrder -> 0]
連続時間と連続状態の確率過程：
Wolfram Language code: RandomFunction[WienerProcess[], {0, 10, 0.1}]
Wolfram Language code: ListLinePlot[RandomFunction[WienerProcess[], {0, 10, 0.1}], Filling -> Axis, AxesOrigin -> {0, 0}]