构建随机系统的卡尔曼滤波器

卡尔曼滤波器可以给出有噪声系统的输出的有用估计. 在这个例子中，天线作为一个噪声系统，有白噪声进入其中一个输入端，并将白噪声添加到其输出. 卡尔曼滤波器取天线的带有噪声的输出 () 和天线的无噪声输入 ()，产生了一个更接近实际输出的经过滤波的输出信号. 滤波后的信号是最优的（误差被最小化）.