过程的协方差函数

在时间点 s 和 t 的 CovarianceFunction 由 Expectation[(x[s]-μ[s])(x[t]-μ[s]),x] 给定，其中 x[t] 为过程状态， μ[t] 为均值函数.

    
离散时间和离散状态的随机过程：
离散时间和连续状态的随机过程：
连续时间和离散状态的随机过程：
连续时间和连续状态的随机过程：