WOLFRAM

Wolfram言語 ＆ システムドキュメントセンター

株価の対数収益率における差分をモデル化する

Appleの株について対数収益率における差分を考慮する：
Wolfram Language code: apple = Differences[Log[FinancialData["AAPL", {{2008, 3, 10}, {2010, 3, 15}, "Day"}, "Value"]]];
TsallisQGaussianDistributionをデータにフィットし，NormalDistributionとのフィットと比べる：
Wolfram Language code: edist1 = EstimatedDistribution[apple, TsallisQGaussianDistribution[μ, β, q]]
Wolfram Language code: edist2 = EstimatedDistribution[apple, NormalDistribution[μ, σ]]
Wolfram Language code: DistributionFitTest[apple, #]& /@ {edist1, edist2}
データのヒストグラムをフィットした分布の確率密度関数と比べる：
Wolfram Language code: h = Histogram[apple, 30, "PDF"]; pdfs = Plot[{PDF[edist1, x], PDF[edist2, x]}, {x, -0.1, .1}, PlotStyle -> Thick, PlotLegends -> {"Tsallis", "Gaussian"}]; Show[{h, pdfs}, ImageSize -> 300]
裾部の重い動作を調べる：
Wolfram Language code: {QuantilePlot[apple, edist1], QuantilePlot[apple, edist2]}
価格の対数差分が$0.10より高い確率を求める：
Wolfram Language code: Probability[x > 0.1, xedist1]
連続する30日間における価格の対数差分のシミュレーションを行う：
Wolfram Language code: ListLinePlot[RandomVariate[edist1, 30], ImageSize -> 300]