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Wolfram言語 ＆ システムドキュメントセンター

統合された時系列について検定を行う

データが弱定常過程と統合された時系列のどちらかから来ているかをチェックする：
Wolfram Language code: data = RandomFunction[ARIMAProcess[{.3}, 1, {.2}, 1], {0, 250}]["PathStates"]; ListPlot[data, Filling -> Axis, ImageSize -> 300]
UnitRootTestは，線形傾向にあることを示唆する：
Wolfram Language code: UnitRootTest[data, Automatic, "TestDataTable"]
差分データに検定を行うと，すべてのトレンドが削除されたことが示唆される：
Wolfram Language code: UnitRootTest[Differences[data], Automatic, "TestDataTable"]