WOLFRAM

Wolfram言語 ＆ システムドキュメントセンター

時系列のスペクトル解析を行う

ARProcess[1]からサンプル経路を生成する：
Wolfram Language code: data = RandomFunction[ARProcess[{.2}, .1], {1, 5000}];
データのPowerSpectralDensityの平滑化された推定値を計算する：
Wolfram Language code: Plot[Evaluate@Table[PowerSpectralDensity[data, ω, i], {i, 5, 20, 5}], {ω, -π, π}, PlotRange -> All, ImageSize -> 300]
ARProcessの理論的なPowerSpectralDensity：
Wolfram Language code: Plot[PowerSpectralDensity[ARProcess[{.2}, .1], ω], {ω, -π, π}, PlotRange -> All, ImageSize -> 300]