WOLFRAM

Wolfram言語 ＆ システムドキュメントセンター

時系列データのシミュレーションを行う

Wolfram言語の時系列過程はどれも，ランダムな時系列データのシミュレーションを行うのに使える．ARProcess，MAProcess，ARMAProcessのいずれかを使って弱定常の時系列のシミュレーションを行う．

Wolfram Language code: RandomFunction[ARMAProcess[{.1, .2}, {.3, -.2}, 1], {0, 250}]; ListPlot[%, Filling -> Axis]
ARIMAProcessを使ってトレンドのある時系列のシミュレーションを行う：
Wolfram Language code: RandomFunction[ARIMAProcess[{-.7}, 2, {.2}, 1], {0, 250}]; ListPlot[%, Filling -> Axis]
SARMAProcessかSARIMAProcessを使って季節的な時系列のシミュレーションを行う：
Wolfram Language code: RandomFunction[SARIMAProcess[{.4}, 1, {-1.3}, {12, {.7, .3}, 2, {.7, -.3}}, 1], {0, 250}]; ListPlot[%, Filling -> Axis]
FARIMAProcessを使って長期記憶時系列のシミュレーションを行う：
Wolfram Language code: RandomFunction[FARIMAProcess[{.1}, .45, {.2}, 1], {0, 250}]; ListPlot[%, Filling -> Axis]