CorrelationTest
CorrelationTest[{{x1,y1},{x2,y2},…}]
二変量の母集団の相関係数が0かどうかの検定を行う.
CorrelationTest[{{x1,y1},{x2,y2},…},ρ0]
相関係数が ρ0かどうかの検定を行う.
CorrelationTest[{{x1,y1},{x2,y2},…},{{u1,v1},{u2,v2},…}]
2つの母集団の相関係数が等しいかどうかの検定を行う.
CorrelationTest[…,"property"]
"property"の値を返す.
詳細とオプション
- CorrelationTestは,帰無仮説 と対立仮説 で検定を行う.
-
{{{x1,y1},{x2,y2},…},{{u1,v1},{u2,v2},…}} - ただし,ρx,yは{{x1,y1},{x2,y2},…}の母相関係数である.
- デフォルトで,確率の値すなわち 値が返される.
- 小さい 値は が真ではないことを示唆する.
- データ{{x1,y1},…}と{{u1,v1},…}は任意の実数値二変量行列である.
- 引数 ρ0はとなるような任意の実数値である.
- CorrelationTest[{{x1,y1},{x2,y2},…},ρ0]はデータに適用する最も強力な検定を選ぶ.
- CorrelationTest[…,All]はデータに適用するすべての検定を選ぶ.
- CorrelationTest[…,"test"]は"test"に基づく 値のレポートを返す.
- 使用可能な検定
-
"PearsonCorrelation" ピアソン(Pearson)積率 に基づく "SpearmanRank" スペアマン(Spearman)積率 に基づく - "PearsonCorrelation"検定はデータが正規分布から取られたと仮定する.
- CorrelationTest[…,"HypothesisTestData"]は htd["property"]の形で追加的な検定結果と特性を引き出すことができるHypothesisTestDataオブジェクト htd を返す.
- CorrelationTest[…,"property"]を使って"property"の値を直接返すことができる.
- 検定結果のレポートに関連する特性
-
"AllTests" 適用可能なすべての検定のリスト "AutomaticTest" Automaticが使われた場合に選ばれる検定 "PValue" 値のリスト "PValueTable" 値のフォーマットされた表 "ShortTestConclusion" 検定結果の短い記述 "TestConclusion" 検定結果の記述 "TestData" 検定統計量と 値のペアのリスト "TestDataTable" 検定統計量と 値のフォーマットされた表 "TestStatistic" 検定統計量のリスト "TestStatisticTable" 検定統計量のフォーマットされた表 - 使用可能なオプション
-
AlternativeHypothesis "Unequal" 対立仮説のための不等式 SignificanceLevel 0.05 診断とレポートのための切捨て VerifyTestAssumptions Automatic 証明する仮定 - 相関の検定では, のときのみ が棄却されるような切捨て が選ばれる."TestConclusion"特性と"ShortTestConclusion"特性に使われる の値はSignificanceLevelオプションで制御される.この値 は正規性の診断の検定にも使われる.デフォルトで, は0.05に設定されている.
- CorrelationTestに含まれるVerifyTestAssumptionsの名前付きの設定値
-
"Normality" すべてのデータが正規分布に従っていることを検証する
例題
すべて開くすべて閉じるスコープ (13)
検定 (9)
真の相関が仮定された値から離れている場合は, 値は一般に小さくなる:
相関係数が同じような値である場合には 値は一般に大きくなる:
Automaticを使うと最も強力で適切な検定が適用される:
特性"AutomaticTest"を使ってどの検定が選択されたのかを確かめることができる:
特定"AllTests"を使ってどの検定が使われたのかを確かめる:
特性を繰り返し抽出するためにHypothesisTestDataオブジェクトを作る:
HypothesisTestDataオブジェクトからいくつかの特性を抽出する:
オプション (8)
SignificanceLevel (3)
特性と関係 (5)
値はサンプルの相関 r のフィッシャー(Fisher) 変換を使って計算される:
IndependenceTestを使ってベクトルと行列の間の独立性についての検定を行う:
相関検定は,入力がTimeSeriesのときはタイムスタンプおよび値を使うことができる:
考えられる問題 (3)
テキスト
Wolfram Research (2012), CorrelationTest, Wolfram言語関数, https://reference.wolfram.com/language/ref/CorrelationTest.html.
CMS
Wolfram Language. 2012. "CorrelationTest." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/CorrelationTest.html.
APA
Wolfram Language. (2012). CorrelationTest. Wolfram Language & System Documentation Center. Retrieved from https://reference.wolfram.com/language/ref/CorrelationTest.html