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InverseWishartMatrixDistribution

InverseWishartMatrixDistribution[ν,Σ]

表示自由度为 ν、协方差矩阵为 Σ 的逆威沙特矩阵分布.

更多信息

逆威沙特矩阵分布中的对称矩阵的概率密度与成正比，其中是矩阵 Σ 的大小.
对于分布为 InverseWishartMatrixDistribution[ν,Σ] 的矩阵，逆的分布为 WishartMatrixDistribution[ν,Σ^-1].
协方差矩阵可以是维数为的任意正定对称矩阵，ν 可以是大于的任意实数.
InverseWishartMatrixDistribution 可以与诸如 MatrixPropertyDistribution， EstimatedDistribution 和 RandomVariate.

范例

打开所有单元关闭所有单元

基本范例 (3)

生成伪随机矩阵：

检查它是正定的：

使用 MatrixPropertyDistribution 的逆威沙特随机矩阵的样本特征值：

均值和方差：

范围 (6)

生成单一伪随机矩阵：

生成一组伪随机矩阵：

提高精度：

数值计算统计属性：

数值近似最大的矩阵特征值的期望：

分布参数估计：

根据样本数据估计分布参数：

比较两个分布的 LogLikelihood：

偏度：

属性和关系 (3)

，其中和是独立高斯向量，威沙特矩阵服从 HotellingTSquareDistribution 分布：

使用 MatrixPropertyDistribution 对表达式进行采样：

逆威沙特随机矩阵的任意对角元素服从缩放的逆 χ² 分布：

对角元素不是独立的：

对于任意非零向量和缩放矩阵为的逆威沙特矩阵，是 χ² 分布的：

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