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パラメトリックな確率微分方程式過程を伊藤過程に変換する

パラメトリックな確率微分方程式過程を伊藤過程に変換する

Wolfram言語においてItoProcessあるいはStratonovichProcessの標準形は，その定義する確率微分方程式 を次のように符号化する：
WienerProcessは，確率微分方程式　 を解く．この場合 は，ブラウン(Brown)運動過程としても知られる標準のウィナー(Wiener)過程である：
Wolfram Language code: ItoProcess[WienerProcess[μ, σ]]
GeometricBrownianMotionProcessは，確率微分方程式 を解く：
Wolfram Language code: ItoProcess[GeometricBrownianMotionProcess[μ, σ, Subscript[x, 0]]]
OrnsteinUhlenbeckProcessは，確率微分方程式 を解く：
Wolfram Language code: ItoProcess[OrnsteinUhlenbeckProcess[μ, σ, θ, Subscript[x, 0]]]
CoxIngersollRossProcessは，確率微分方程式 を解く：
Wolfram Language code: ItoProcess[CoxIngersollRossProcess[μ, σ, θ, Subscript[x, 0]]]
BrownianBridgeProcessは，確率微分方程式 を解く：
Wolfram Language code: ItoProcess[BrownianBridgeProcess[σ, {Subscript[t, 1], Subscript[a, 1]}, {Subscript[t, 2], Subscript[a, 2]}]]