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将参数化 SDE 过程转换为等效的伊藤过程

将参数化 SDE 过程转换为等效的伊藤过程

Wolfram 语言中的 ItoProcess 或 StratonovichProcess 的标准形式将 SDE 编码为：
用 WienerProcess 解 SDE ，其中 为标准维纳过程，也被称为布朗运动过程：
Wolfram Language code: ItoProcess[WienerProcess[μ, σ]]
用 GeometricBrownianMotionProcess 解 SDE ：
Wolfram Language code: ItoProcess[GeometricBrownianMotionProcess[μ, σ, Subscript[x, 0]]]
用 OrnsteinUhlenbeckProcess 解 SDE ：
Wolfram Language code: ItoProcess[OrnsteinUhlenbeckProcess[μ, σ, θ, Subscript[x, 0]]]
用 CoxIngersollRossProcess 解 SDE ：
Wolfram Language code: ItoProcess[CoxIngersollRossProcess[μ, σ, θ, Subscript[x, 0]]]
用 BrownianBridgeProcess 解 SDE ：
Wolfram Language code: ItoProcess[BrownianBridgeProcess[σ, {Subscript[t, 1], Subscript[a, 1]}, {Subscript[t, 2], Subscript[a, 2]}]]