FindProcessParameters

FindProcessParameters[data,proc]

data から過程 proc の母数を推定する．

FindProcessParameters[data,proc,{{p,p0},{q,q0},…}]

初期値が p0, q0, …の母数 p, q, … を求める．

詳細とオプション

  • FindProcessParametersは proc 中の母数の置換規則のリストを返す．
  • data は次の形で与えることができる．
  • {s0,…}時間 i における状態が siの経路
    {{t0,s0},…}時間 tiにおける状態が siの経路
    TemporalData[…]1本あるいは複数の経路
  • 時間 tiおよび状態 siは過程 proc の時間および状態の領域に属するものでなければならない．
  • 過程 proc は任意のパラメトリックスカラー過程あるいはパラメトリックベクトル過程でよい．
  • 使用可能なオプション
  • AccuracyGoalAutomatic目標確度
    ProcessEstimator Automaticどの過程母数推定器を使うか
    PrecisionGoalAutomatic目標精度
    WorkingPrecision Automatic内部計算に使う精度
  • ProcessEstimatorには次の基本設定を使うことができる．
  • Automatic母数推定器を自動的に選択する
    "MaximumLikelihood"対数尤度を直接最大化する
    "MethodOfMoments"共分散をマッチする
  • ProcessEstimatorの特殊設定は個別のランダム過程参照ページに記載されている．
  • 時系列過程の追加的な設定には，"MaximumConditionalLikelihood"および"SpectralEstimator"が含まれる．
  • HiddenMarkovProcessの追加的な設定には，"BaumWelch"および"ViterbiTraining"が含まれる．

例題

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例  (2)

PoissonProcessの母数を推定する：

推定過程を得る：

推定過程のシミュレーションともとのデータを比較する：

ARProcessの母数を求める：

推定過程を得る：

データと推定過程の相関関数を比較する：

スコープ  (9)

パラメトリック過程  (3)

RandomWalkProcessの母数を推定する：

RenewalProcessの母数を推定する：

ウィナー(Wiener)過程の母数を推定する：

時系列過程  (3)

ARProcessの母数を推定する：

共分散関数を比較する：

ARMAProcessを推定する：

共分散関数を比較する：

ARProcessの推定のために初期値を与える：

繰り返されたパラメータについて解く：

待ち行列過程  (2)

M/M/1待ち行列の到着率とサービス率を推定する：

データに対応するランダムな経路を使う：

M/M/1待ち行列の到着率を推定する：

サービス率を推定する：

有限マルコフ過程  (1)

離散マルコフ過程の母数を推定する：

オプション  (5)

WorkingPrecision  (1)

デフォルトの機械精度で過程母数を推定する：

より高い精度を使う：

ProcessEstimator  (4)

パラメトリック過程についての最大尤度：

時系列過程について：

パラメトリック過程についてのモーメント法：

時系列過程について：

時系列過程についての制約条件付き尤度を最大にする：

時系列過程についてのスペクトル推定器：

アプリケーション  (2)

シャンペーンの2012年8月の日平均気温をモデル化する：

過程母数を求める：

モデルとデータのCorrelationFunctionを比較する：

2012年5月から2012年9月までの，ユーロ対ドルの日ごとの為替レート：

為替レートをAR過程にフィットする：

20営業日先を予測する：

予測をもとのデータとともにプロットする：

特性と関係  (2)

FindProcessParametersは過程についての母数推定のリストを返す：

EstimatedProcessはパラメトリック過程を推定する：

FindProcessParametersは過程についての母数推定のリストを返す：

FindDistributionParametersは分布についての母数推定のリストを返す：

Wolfram Research (2012), FindProcessParameters, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/ref/FindProcessParameters.html.

テキスト

Wolfram Research (2012), FindProcessParameters, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/ref/FindProcessParameters.html.

CMS

Wolfram Language. 2012. "FindProcessParameters." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/FindProcessParameters.html.

APA

Wolfram Language. (2012). FindProcessParameters. Wolfram Language & System Documentation Center. Retrieved from https://reference.wolfram.com/language/ref/FindProcessParameters.html

BibTeX

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BibLaTeX

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