WeakStationarity

WeakStationarity[proc]

過程 proc が弱定常になる条件を与える．

詳細

  • 弱定常過程は広義定常あるいは共分散定常としても知られている．
  • ランダム過程 proc は，その平均値関数が時間から独立しており，その共分散関数が時間の変換から独立している場合は弱定常である．

例題

すべて開くすべて閉じる

例  (3)

過程が弱定常かどうか確かめる：

自己回帰時系列が弱定常かどうか確かめる：

時系列が弱定常になる条件を生成する：

スコープ  (6)

ARProcessが弱定常かどうかを調べる：

平均値関数が時間において一定かどうか調べる：

共分散関数が時間差の関数かどうか調べる：

OrnsteinUhlenbeckProcessの定常なものと定常ではないものの共分散関数を比較する：

ARProcessが弱定常になる条件を可視化する：

3つの母数について：

弱定常ARProcessを求める：

確かめる：

弱定常ではないとして知られる過程のいくつか：

既知の弱定常過程のいくつか：

特性と関係  (4)

固定初期条件がないMAProcessは，すべて弱定常である：

固定初期条件がある時系列過程は弱定常ではない：

ARMAProcessが弱定常になる条件は自己回帰母数のみに依存する：

ARIMAProcessは弱定常である可能性がある：

Wolfram Research (2012), WeakStationarity, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/ref/WeakStationarity.html.

テキスト

Wolfram Research (2012), WeakStationarity, Wolfram言語関数， https://reference.wolfram.com/language/ref/WeakStationarity.html.

CMS

Wolfram Language. 2012. "WeakStationarity." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/WeakStationarity.html.

APA

Wolfram Language. (2012). WeakStationarity. Wolfram Language & System Documentation Center. Retrieved from https://reference.wolfram.com/language/ref/WeakStationarity.html

BibTeX

@misc{reference.wolfram_2024_weakstationarity, author="Wolfram Research", title="{WeakStationarity}", year="2012", howpublished="\url{https://reference.wolfram.com/language/ref/WeakStationarity.html}", note=[Accessed: 21-November-2024 ]}

BibLaTeX

@online{reference.wolfram_2024_weakstationarity, organization={Wolfram Research}, title={WeakStationarity}, year={2012}, url={https://reference.wolfram.com/language/ref/WeakStationarity.html}, note=[Accessed: 21-November-2024 ]}