FractionalBrownianMotionProcess

FractionalBrownianMotionProcess[μ,σ,h]

表示分数布朗运动过程，其中漂移为 μ，波动率为 σ，且 Hurst 指数为 h.

FractionalBrownianMotionProcess[h]

表示分数布朗运动过程，其中漂移为 0，波动率为 1 ，且 Hurst 指数 h.

更多信息

范例

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基本范例  (3)

模拟分数布朗运动过程：

均值和方差函数：

协方差函数：

范围  (11)

基本用法  (6)

模拟一组路径：

在任意精度下模拟：

比较不同 Hurst 索引的路径：

过程参数估计：

相关函数：

绝对相关函数：

过程切片性质  (5)

单变量 SliceDistribution:

切片分布的一阶概率密度函数：

多变量切片分布：

二阶 PDF：

计算表达式的期望：

计算事件概率：

偏度和峰度是常数：

Moment：

母函数：

CentralMoment 和母函数：

FactorialMoment:

Cumulant 和母函数：

推广和延伸  (1)

有用的快捷方式，运算对应的完整形式：

属性和关系  (4)

FractionalBrownianMotionProcess 不是弱稳态的：

分数布朗运动对于 没有独立增量：

与期望值的乘积比较：

条件累积概率分布：

WienerProcess 是分数布朗运动的特例：

比较均值函数：

比较协方差函数：

比较单变量切片分布：

巧妙范例  (3)

模拟二维分数布朗运动过程：

比较分数布朗运动取决于赫斯特参数的三维行为：

模拟分数布朗运动过程的500个路径：

在1处取切片，并可视化其分布：

绘制在1处切片分布的路径和直方图分布：

Wolfram Research (2012)，FractionalBrownianMotionProcess，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/FractionalBrownianMotionProcess.html.

文本

Wolfram Research (2012)，FractionalBrownianMotionProcess，Wolfram 语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/FractionalBrownianMotionProcess.html.

CMS

Wolfram 语言. 2012. "FractionalBrownianMotionProcess." Wolfram 语言与系统参考资料中心. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/FractionalBrownianMotionProcess.html.

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Wolfram 语言. (2012). FractionalBrownianMotionProcess. Wolfram 语言与系统参考资料中心. 追溯自 https://reference.wolfram.com/language/ref/FractionalBrownianMotionProcess.html 年

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