確率微分方程式(SDES)は，微分方程式で記述される系がランダムノイズの影響を受ける場合に発生する．確率微分方程式は金融（金利，株価等），生物学（人口，病気の流行等），物理学（液体中の粒子，サーマルノイズ等），制御および信号処理（コントローラ，フィルタリング等）で使用される． Wolfram言語はいくつかのパラメータで指定される一般的な特別の確率微分方程式と，微分方程式で指定される伊藤およびStratonovichの確率微分方程式と系を提供する．確率微分方程式の記号表現により，シミュレーション，平均，共分散方程式から異なる時間における完全な状態分布まで，さまざまな特性を計算するための一様な方法が可能となる．

特別な拡散過程

WienerProcess — ウィーナー(Wiener)過程，ブラウン(Brownian)運動

OrnsteinUhlenbeckProcess — Ornstein-Uhlenbeck過程

BrownianBridgeProcess  ▪  GeometricBrownianMotionProcess  ▪  CoxIngersollRossProcess

一般的な拡散過程

ItoProcess — 伊藤確率微分方程式過程

StratonovichProcess — Stratonovich確率微分方程式過程

過程のフレームワーク

RandomFunction — 確率微分方程式過程のシミュレーションを行う (Euler-Muryama, stochastic Runge-Kutta, ...)

SliceDistribution — 特定の時間の状態の分布

CovarianceFunction  ▪  CorrelationFunction  ▪  AbsoluteCorrelationFunction